Automatico Trading System Generatore

Zorro Features. Since 1990, gli operatori privati ​​in grado di utilizzare Internet per accedere ai mercati finanziari diverse piattaforme commerciali - il più popolare è MetaTrader4 MT4 - offerta automatizzato funzioni di trading ma sono progettati principalmente per il trading manuale e non supportano la ricerca, lo sviluppo, e prova seria di strategie algoritmiche vedere il commercio confronto piattaforma di conseguenza, gli operatori privati ​​non sono normalmente successo con trading automatico E coloro che sono normalmente don t utilizzare piattaforme di trading, ma per lo più auto-scritte software. Zorro è la prima piattaforma libera per la ricerca, l'esplorazione, lo sviluppo , test, e l'esecuzione di strategie algoritmiche per gli stock trading, forex, indici, ETF e altri strumenti finanziari ad un livello grave può funzionare sia come sistema stand-alone con collegamento mediatore diretta, o come allegato di una piattaforma di trading, come MetaTrader4 che viene utilizzato per il recupero di quotazioni di prezzo e l'invio di comandi al broker. Zorro collegati a MetaTrader4.Converting un'idea commercio in un sistema automatico di commercio, il collaudo e la negoziazione è molto facile e veloce con Zorro che con piattaforme convenzionali Qui Sa piccolo il video corso di sviluppare un semplice scambio quotidiano system. lite-C, facile linguaggio di script con strategie semplici C syntax. Extremely richiedono solo poche righe di codice macchina script. True compilatore per backtests veloci 8 x più veloce MQL4, 100 x più veloce di Python, 400 x più veloce di R. String, file e la funzione di matrice vettore library. Event reazione immediata guidato sui limiti di prezzo ticks. No accesso completo alla API di Windows e il ponte DLLs. R esterni comprendono le funzioni di ricerca nel commercio, formazione e backtest. Sytax evidenziando editor di script con il comando help codice window. Script può essere facilmente convertito da o per altre modalità di passaggio platforms. Single per il debug di commercio strategies. lite-C corso di programmazione strategia included. Traditional AC, ADO, ADX, ADXR, Alligatore, AO, APO, Aroon, AroonOsc, ATR, ATR, AvgPrice, bande di Bollinger, BBOsc, BOP, CCI, Chikou, CMO, Corallo, Chaikin Volatility, Lampadario stop, centro di gravità MA, Donchian Canale, DCOsc, DEMA, DPO, DX, EMA, Frattale alto basso, Haiken Ashi, HighestHigh, Hull MA, Ichimoku, IBS, Keltner Channel, regressione lineare, LowestLow, MAMA, MACD, MedPrice, MidPoint, di prezzo medio, - DI, ​​-DM, mamma, MA periodo variabile, NATR, PPO, ROC , RSI, SAR, Siroc, SMA, SMOM, StdDev, stocastico, StochRSI, T3, TEMA, Trima, Trix, TrueRange, TSF, TSI, TypPrice, Ultimate Oscillator, varianza, volatilità, WCLPrice, WilliamsR, WMA, Zero-Lag MA , ZigZag. Advanced Arnaud Legoux media mobile, Automatic Gain Control, filtro passa-banda, Forza valuta, Beta valore, filtro Butterworth, Decycle, Periodo dominante, la fase dominante, Ehlers universale oscillatore, Fisher Transform, Fisher Inverse, dimensione frattale, Gauss filtro, passa-alto Filtro, Hilbert Transform, Hurst Exponent, Kaufman Adaptive MA, Laguerre Filter, filtro passa-basso, filtro mediano, MESA Adaptive media mobile, mercato Meanness Index, Moment 1 4, normalizzare filtro, pattern Detection, Pearsons correlazione, Polyfit, polinomio, Relative Vigor Index , filtro a tetto, stagionale, Shannon Gain, Spearman correlazione, spettrale Analysis. Predefined modelli 2 Crows, 3 corvi neri, 3 all'interno, 3 linea sciopero, 3 Fuori, 3 stelle a Sud, 3 soldati bianchi, Abbandonato bambino, Advance Block, Cintura tenere, Breakaway, Chiudere Marubozu, nascondendo bambino Rondine, Counter Attack, dark Cloud Cover, Doji, Doji Star, Dragonfly Doji, Engulfing, Sera Doji Star, stella della Sera, su giù Gap, Lapide Doji, Martello, Hanging Man, Harami, Harami Croce, High Wave, Hikkake, Hikkake Modified, Piccione Viaggiatore, identici 3 corvi, in collo, Inverted Hammer, Calciare, Calciare per Lunghezza, Scala inferiore, le gambe lunghe Doji, Long Line, Marubozu, Gli basso, Mat attesa, Mattina Doji stella , stella del mattino, Sul collo, Piercing, Risciò uomo, salita caduta 3 metodi, linee di separazione, Shooting Star, Short Line, Spinning Top, Motivo in stallo, Stick Sandwich, Takuri, Tasuki Gap, spinta, Tri-Star, unici 3 fiumi, Gap upside, su giù Gap 3 Methods. Arbitrary barre definiti dall'utente Range, Renko, Point-and-figura, codice Haiken Ashi. Source della maggior parte degli indicatori inclusi un'interfaccia facile aggiungere il rilevamento modello proprio indicators. Data Mining macchina Learning. Curve con D. analisi dello spettro Chet algorithm. Curve con banco di filtri e Hilbert transformation. Correlation e la logica analysis. Fuzzy autocorrelazione per il picco valle, crossover, ed il modello generatore detection. Algorithm con multivarate regressione logistica generatore Perceptron. Algorithm con decisione potato generatore tree. Algorithm per l'azione dei prezzi il commercio con i modelli fino a 20 algoritmi commerciali variables. Generated possono essere esportati in codice C per altro quadro di apprendimento platforms. Machine che utilizza la formazione R arbitraria e la funzione di previsione functions. Download per i prezzi storici di varie sources. Analysis e Optimizing. Multi-asset , multi-temporale, multi-algoritmo di portafoglio analysis. High test di velocità fino a 100 volte più veloce rispetto MetaTrader4.Single-run e graduale backtests. Precise simulazione broker di considerare le tasse, margine, diffusione, scambio, slippage. Out-of-sample test con diversi dati suddivisi methods. Anchored e rotolamento camminare in avanti analisi WFA. Uses core CPU multiple per la formazione dei parametri e macchina di analisi learning. Bootstrap Monte Carlo con il prezzo randomizzati e curves. Calculation equità di Sharpe ratio, AR, CAGR, ottimizzazione R2.User definita ottimizzazione dei parametri target. Separate per l'analisi del portafoglio components. Robustness coerenza attraverso compensazioni di tempo oversampling. Adjustable per l'alimentazione indipendente data. Detrending prezzo sul prezzo, il segnale, o level. Sine commercio, onda quadra, e generatori di rumore per l'allocazione del capitale algoritmo testing. Optimal calcolo del fattore di MVO e analisi OptimalF algorithms. Seasonal con il giorno, settimana, mese, o la modalità profiles. Tick anno per la precisione, la modalità bar per speed. Automatic storia dei prezzi di download e update. Balance curva e la lista del commercio import export per analysis. Minute prestazioni - e spuntare a base di dati relativi ai prezzi per le principali valute e indici included. Detailed foglio di prestazioni con il portafoglio analysis. Bar, linea, punto, o un grafico di banda per gli indicatori o definiti dall'utente functions. Statistics grafici per profili di prezzo, profitto, di stagione, e dei parametri. Profit e MAE distribuzione charts. Line e simbolo disegno functions. Detailed statistiche del commercio di esportazione di foglio di calcolo esportazione dei dati programs. User definiti per dati files. Trading Engine. All tipi di asset azioni, forex, futures, CFD, ETF, options. Connect migliaia di broker IB, FXCM, Oanda, direttamente o tramite MT4 bridge. Access dati storici e in tempo reale dal software Yahoo e Quandl. Identical per test e commerciali garanzie pannelli di controllo strategia results. Customized riproducibili con pulsanti definiti dall'utente e l'ingresso supporto portafoglio fields. Native con più risorse, algoritmi e uscire mappatura frames. Symbol tempo e parameters. Download broker-dipendente e la simulazione di futures e opzioni cornici chains. Time da 100 millisecondi a 1 month. Tick preciso entry commercio di movimentazione con l'esecuzione fornito dall'utente algorithms. Entry limite, stop loss, target di profitto, blocco profitto, trailing, cronometrato exit. Virtual copertura simultanea conformità positions. Full NFA e FIFO virtuale lungo e breve per la gestione accounts. Money statunitense con traffici OptimalF posizione sizing. Realtime simulazione commercio fantasma di equità parametrizzazione trading. Realtime curva con l'ottimizzazione personalizzabile parametro sliders. Realtime senza interrompere il commercio process. Trade tempo di ingresso regolabile con millisecondo interfaccia API resolution. Open per una facile implementazione di qualsiasi codice sorgente mediatore API included. Open interfaccia API per il collegamento a servizi di segnali esterni il controllo. Remote di programmi esterni con l'invio di combinazioni di tasti e parametri della riga pulsante clicksmand per l'avvio di Zorro da programs. No esterno hardware di fascia alta viene eseguito richiesti su qualsiasi vecchio PC o economico notebook. Automatic ri-login e riavviare senza soluzione di continuità nel caso di Internet o PC requisiti outages. Minimum Win XP 7 8 10, 1 GB di RAM, access. Runs Internet sui server VPS cloud con Windows Server 2003 2008 2012 2016.Customized versions. Open concetto tutti i formati di file e le strutture di interfaccia sono funzioni documented. New può essere facilmente aggiunto attraverso utente plugins. Customized di controllo del commercio panels. Customized relabeled versioni Zorro disponibili su licenze di codice sorgente request. Zorro accessibile request. Included Z strategies. Ready-to-run strategie autotrading included. Z1 Trend seguente sistema con spettrale sistema di reversione analysis. Z2 media con sistema basato su modello system. Z7 Prezzo Fisher transform. Z3 prezzo di negoziazione cluster basato su con la macchina di apprendimento algorithm. Z8 a lungo termine sistema commerciale da algoritmi portafoglio optimization. Z12 anticorrelazione andamento in controtendenza basato system. All spiegato nel tutorial o sul blog Hacker finanziaria fabbisogno di capitale. Low da 500. trading finanziario ha grandi potenziali ricompense, ma anche grande rischio potenziale è necessario essere consapevoli dei rischi, al fine di utilizzare questo software per controllare trading automatico con il proprio broker che i rischi sono coinvolti Don t investire denaro si può t permettersi di versione lose. Zorro 1 54 è stato rilasciato ed è disponibile nella pagina di download Questa versione contiene un sistema per la simulazione e opzioni di trading e futures, le funzioni per caricare e basi di dati di accesso da Yahoo e Quandl, arbitraria formato CSV di importazione, un indicatore di stagione , così come molte altre nuove e interessanti funzionalità la lista completa di funzioni può essere trovato sul Che s tabella di confronto Nuovo page. A di Zorro vs TradeStation vs Metatrader può essere trovato sul FAQ page. Creating un sistema di negoziazione all'interno Trading System Lab. Trading Lab sistema genererà automaticamente i sistemi di negoziazione in alcun mercato in pochi minuti utilizzando un programma per computer molto avanzato conosciuto come un AIMGP induzione automatica di codice macchina con la Creazione di programmazione genetica di un sistema commerciale all'interno Trading system Lab è realizzato in 3 semplici passi in primo luogo, un semplice preprocessore è gestito che estrae e preprocessa i dati necessari dal mercato che si desidera lavorare con TSL automaticamente accetta CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, i dati via Internet gratis, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, file binari e di dati di Internet Streaming in secondo luogo, il generatore GP Trading System è gestito per diversi minuti, o più, di sviluppare un nuovo sistema di trading si può utilizzare i propri dati, i modelli, gli indicatori, le relazioni intermarket o dati fondamentali all'interno TSL in terzo luogo, il evoluto Trading System è formattato per la produzione di nuovi segnali di trading sistema dall'interno TradeStation o molte altre piattaforme di trading TSL verrà automaticamente scrivere Easy Language, Java, Assembler, il codice C, il codice C e WealthLab Lingua La Trading System script può quindi essere scambiato manualmente, scambiati attraverso un broker, o automaticamente scambiato è possibile creare il sistema di trading da soli o possiamo farlo per voi Quindi, voi o il vostro broker può scambiare il sistema manualmente o automatically. Trading sistema Lab s programma genetico contiene diverse caratteristiche che riducono la possibilità di montaggio di curva, o di produrre un sistema commerciale che non continua a svolgere nel futuro primo luogo, i Trading Systems evoluti hanno la loro dimensione potata fino alla dimensione più bassa possibile attraverso quello che viene chiamato Parsimony pressione, attingendo dal concetto di minima lunghezza descrizione Così il risultante Trading System è il più semplice possibile e si ritiene generalmente che la semplice Trading System è, meglio sarà eseguire nel futuro secondo luogo, casualità viene introdotta nel processo evolutivo, che riduce la possibilità di trovare soluzioni che sono localmente, ma Casualità non globalmente ottimale viene introdotto nel corso non solo le combinazioni di materiale genetico utilizzato nelle Trading Systems evoluti, ma in Parsimony pressione, Mutazione, Crossover e di altri parametri di livello superiore GP della sperimentazione del campione viene eseguita mentre la formazione è in corso con informazioni statistiche presentate sia sul campione dentro e fuori dal campione Trading registri di collaudo del sistema familiare sono presentati all'utente per la formazione, la convalida e out dei dati campione ben educati Fuori prestazioni campione può essere indicativo che il sistema commerciale è in continua evoluzione con caratteristiche di resistenza sostanziali deterioramento della Fuori automatica di test del campione rispetto al test di esempio, nel maggio implica che la creazione di un robusto sistema commerciale è in dubbio o che il terminale, o Set di ingresso può avere bisogno di essere cambiato, infine, il set terminale è scelto con cura in modo da non eccessivamente influenzare la scelta del materiale genetico iniziale verso una particolare distorsione di mercato o sentiment. TSL non inizia la sua corsa con un Trading System predefinito, infatti, solo l'ingresso Set ed una selezione di modalità di ingresso sul mercato o modalità, per la ricerca automatica di entrata e l'assegnazione, è inizialmente realizzato un comportamento modello o di un indicatore che può essere pensato come una situazione rialzista possono essere utilizzati, scartati o invertito all'interno del GP Nessun modello o l'indicatore è pre-assegnato a qualsiasi particolare pregiudizio movimento del mercato si tratta di un cambiamento radicale rispetto manualmente generato Trading System development. A Trading System è un insieme logico di istruzioni che raccontano il commerciante quando comprare o vendere un particolare mercato Queste istruzioni raramente richiedono l'intervento di un operatore Sistemi di Trading può essere scambiato a mano, osservando le istruzioni di negoziazione sullo schermo del computer , o possono essere negoziati da permettere al computer di entrare commerci nel mercato automaticamente Entrambi i metodi sono in uso diffuso oggi ci sono gestori di fondi più professionale che si considerano i commercianti sistematiche o meccanico rispetto a coloro che si considerano discrezionale, e le prestazioni dei gestori di fondi sistematici è generalmente superiore a quella dei gestori di denaro discrezionali gli studi hanno dimostrato che i conti di trading in generale perdere soldi più spesso, se il cliente non utilizza un sistema di negoziazione il significativo aumento dei Trading Systems nel corso degli ultimi 10 anni è evidente soprattutto nelle società di intermediazione merci, tuttavia equity e intermediazione mercato obbligazionario stanno diventando sempre più consapevoli dei benefici attraverso l'utilizzo di sistemi di negoziazione e alcuni hanno cominciato ad offrire i sistemi di trading per i loro gestori di fondi comuni clients. Most al dettaglio stanno già utilizzando sofisticati algoritmi informatici per guidare le loro decisioni su ciò che caldo magazzino per prendere o quello che la rotazione settore è in Computer favore e algoritmi sono diventati molto popolari nel investire e ci aspettiamo che questo trend continui come più giovane, più di computer investitori esperti continuano a permettere porzioni del loro denaro per essere gestiti da Trading Systems per ridurre i rischi e aumentare restituisce i ingenti perdite subite dagli investitori che partecipano a acquisto e possesso di azioni e fondi comuni, come il mercato azionario fuso negli anni passati è promuovere questo movimento verso un approccio più disciplinato e logico del mercato azionario investendo l'investitore medio si rende conto che lui o lei attualmente permette molti aspetti della loro vita e quella dei loro cari siano mantenuti o controllati da computer, come le automobili e aerei che usiamo per il trasporto, l'apparecchiatura diagnostica medica che usiamo per il mantenimento della salute, i controllori di riscaldamento e refrigerazione che usiamo per il controllo della temperatura , le reti che usiamo per informazioni basato su Internet, anche i giochi che facciamo per l'intrattenimento Perché allora alcuni investitori al dettaglio credono che essi possono sparare dal fianco nelle loro decisioni su ciò che riserva o fondo comune per comprare o vendere e si aspettano di fare soldi Infine, l'investitore medio è diventato diffidenti nei confronti del consiglio e informazioni trasmesse da intermediari senza scrupoli, commercialisti, dirigenti aziendali e advisors. For finanziaria degli ultimi 20 anni i matematici e gli sviluppatori di software hanno cercato di indicatori e modelli dei mercati azionari e delle materie prime alla ricerca di informazioni che possono punto per la direzione del mercato Queste informazioni possono essere utilizzate per migliorare le prestazioni dei Trading Systems Generalmente questo processo di scoperta viene realizzato attraverso una combinazione di tentativi ed errori e più sofisticato Data Mining in genere, lo sviluppatore vorranno settimane o mesi di calcoli complessi in per produrre un potenziale Trading System molte volte questo Trading System non funzionerà bene quando effettivamente utilizzato in futuro, a causa di molti sistemi di trading quello che viene chiamato il montaggio nel corso degli anni la curva ci sono stati e società di sviluppo sistema commerciale che sono andati e venuti come loro sistemi hanno fallito nel trading dal vivo sviluppo di sistemi di trading che continuano a svolgere nel futuro è difficile, ma non impossibile da realizzare, anche se nessuno sviluppatore etica o gestore di fondi daranno una garanzia incondizionata che qualsiasi sistema di negoziazione, o per quella materia qualsiasi, un'obbligazione o fondo comune di investimento, continuerà a produrre profitti nel futuro forever. What volute settimane o mesi per lo sviluppatore Trading System per produrre in passato possono ora essere prodotti in minuti attraverso l'uso del sistema di Trading Lab Trading System Lab è una piattaforma per la generazione automatica di sistemi di negoziazione e Trading indicatori TSL si avvale di una velocità elevata genetica di programmazione del motore e produrrà Trading Systems ad una velocità di oltre 16 milioni di system-bar al secondo sulla base di 56 ingressi noti che saranno effettivamente utilizzati solo pochi ingressi o necessaria conseguente generalmente semplici strutture di strategia evoluto con circa 40.000 a 200.000 sistemi necessari per una convergenza, il tempo di convergenza per ogni insieme di dati può essere approssimata si noti che non stiamo semplicemente eseguendo una ottimizzazione forza bruta degli indicatori esistenti alla ricerca di parametri ottimali da cui utilizzare in un Trading System il Trading System Generator già strutturata inizia ad un'origine punto zero senza fare ipotesi circa il movimento del mercato nel futuro e poi si evolve Trading Systems a un tasso molto elevato combinando le informazioni presenti nel mercato e la formulazione di nuovi filtri, funzioni, le condizioni e le relazioni di come procede verso un sistema di commercio tecniche di ingegneria genetica il risultato è che un ottimo sistema di scambio può essere generato in pochi minuti a 20-30 anni di dati di mercato ogni giorno praticamente su qualsiasi market. Over negli ultimi anni ci sono stati diversi approcci per l'ottimizzazione Trading System che impiegano il meno potente algoritmo genetico Genetic Programmi GP s sono superiori agli algoritmi genetici ga s per diversi motivi in ​​primo luogo, GP s convergono su una soluzione a un ritmo esponenziale molto veloce e sempre più veloce, mentre algoritmi genetici convergono una velocità lineare molto più lento e non ottenere più velocemente in secondo luogo, GP s effettivamente generare codice macchina Trading System che combina gli indicatori di materiale genetico, modelli, dati inter-mercato in modi unici Queste combinazioni uniche possono non essere intuitivamente ovvia e non richiedono definizioni iniziali dallo sviluppatore del sistema le relazioni matematiche unici creati possono diventare nuovi indicatori, o varianti in analisi tecnica, non ancora sviluppati o scoperti GA s, d'altra parte, è sufficiente cercare soluzioni ottimali mentre progrediscono nel range di parametri che non scoprono nuovi relazioni matematiche e non scrivere il proprio codice Trading System GP s creare codice Trading System di varie lunghezze, con genomi di lunghezza variabile, modificherà la lunghezza del Trading System attraverso quello che viene chiamato di crossover non omologa e sarà completamente eliminare un indicatore o un modello che non contribuisce all'efficienza del Trading System GA s uso solo blocchi di istruzioni di dimensione fissa, facendo uso di solo attraversamento omologa e non producono lunghezza Trading codice sistema variabile, né saranno scartare un indicatore inefficiente o un modello così facilmente come un GP Infine, programmi genetici sono un avanzamento recente nel campo della machine learning, mentre algoritmi genetici sono stati scoperti 30 anni fa programmi genetici comprendono tutte le funzionalità principali di algoritmi genetici di crossover, la riproduzione, la mutazione e la forma fisica, tuttavia GP s comprendono molto più veloce e caratteristiche robuste, rendendo GP s la scelta migliore per la produzione di Trading Systems il GP impiegato in TSL s sistema Generator Trading è il GP più veloce attualmente disponibile e non è disponibile in qualsiasi altro software mercato finanziario del mondo. I programmazione Genetic Algorithm, Trading Simulator e Motori di fitness utilizzati all'interno TSL ha preso oltre 8 anni per produce. Trading sistema Lab è il risultato di anni di duro lavoro da parte di un team di ingegneri, scienziati, programmatori e commercianti, e crediamo che rappresenta la tecnologia più avanzata oggi disponibile per la negoziazione dei mercati. Trading Articolo Library. Building Trading Systems Utilizzando codice automatico Generation. by Michael R Bryant. As sempre di più i commercianti si sono spostati al trading automatizzato, l'interesse per strategie di trading sistematico è aumentata, mentre alcuni commercianti sviluppare le proprie strategie di trading, la curva di apprendimento ripida richiesto per sviluppare e implementare un sistema di negoziazione è un ostacolo per molti commercianti una soluzione sviluppata di recente a questo problema è l'uso di algoritmi informatici per generare automaticamente il codice sistema di negoziazione l'obiettivo di questo approccio è di automatizzare molti dei passi nel tradizionale processo di sviluppo commercio di software systems. Automatic generazione di codice per la costruzione di sistemi di trading è spesso basata su programmazione genetica GP, che appartiene a una classe di tecniche chiamati algoritmi algoritmi evolutivi evolutivi e GP, in particolare, sono stati sviluppati dai ricercatori nel campo dell'intelligenza artificiale basata sui concetti biologici di riproduzione e algoritmo di evoluzione un GP si evolve una popolazione di strategie di trading da una popolazione iniziale di utenti generati casualmente membri della popolazione competono uno contro l'altro in base alla loro idoneità I membri montatore vengono scelti come genitori per la produzione di un nuovo membro della popolazione, che sostituisce una più debole genitori member. Two meno adatti sono combinati utilizzando una tecnica chiamata di crossover, che imita incrocio genetico in riproduzione biologica crossover, parte del genoma di un genitore s è combinato con una parte del genoma del genitore s per produrre il genoma bambino per la generazione del sistema di scambio, genomi possono rappresentare diversi elementi della strategia di trading, tra cui vari indicatori tecnici, come ad esempio le medie mobili, stocastico, e così su diversi tipi di entrata e di uscita degli ordini e le condizioni logiche per entrare e uscire i membri market. Other della popolazione vengono prodotte tramite mutazione, è che è stato selezionato un membro della popolazione di essere modificato da casualmente cambiando parti del suo genoma Tipicamente, un esempio di maggioranza 90 dei nuovi membri della popolazione sono prodotte via di crossover, con i restanti membri prodotte tramite mutation. Over successive generazioni di riproduzione, la forma fisica generale della popolazione tende ad aumentare la forma fisica si basa su una serie di obiettivi di compilazione che rango o punteggio ogni Esempi di strategia di obiettivi di build includono varie misure di performance, come ad esempio l'utile netto, prelievo, percentuale di vincitori, fattore di profitto , e così via Questi possono essere indicati come requisiti minimi, ad esempio un fattore di profitto di almeno 2 0, o come obiettivi per massimizzare, come massimizzare il risultato netto Se ci sono più obiettivi di generazione, una media ponderata può essere usato per formare la metrica fitness il processo viene interrotto dopo un certo numero di generazioni o quando l'idoneità smette di aumentare la soluzione è generalmente considerato come il più forte membro della popolazione risultante, o tutta la popolazione potrebbe essere ordinati per il fitness e salvato per ulteriori review. Because programmazione genetica è un tipo di ottimizzazione, over-fitting è una preoccupazione Questo è in genere affrontato utilizzando test out-of-sample, in cui i dati non viene utilizzato per valutare le strategie durante la fase di costruzione viene utilizzato per testare loro in seguito in sostanza, ogni strategia candidato costruito durante il processo di compilazione è un'ipotesi che si sia supportato o confutata dalla valutazione e l'ulteriore supportato o confutata dalla results. There out-of-sample sono diversi vantaggi per la costruzione di sistemi di trading con generazione automatica del codice il processo di GP consente la sintesi di strategie di data solo un elevato livello di insieme di obiettivi di performance l'algoritmo fa il resto questo modo si riduce la necessità di una conoscenza dettagliata degli indicatori tecnici e principi di progettazione strategia Inoltre, il processo di GP è imparziale Mentre la maggior parte dei commercianti hanno sviluppato pregiudizi a favore o contro specifici indicatori e o la logica di scambio, GP è guidato solo da ciò che funziona Inoltre, incorporando corretta semantica delle regole di negoziazione, il processo di GP può essere progettato per produrre regole di negoziazione logicamente corretto e il codice senza errori In molti casi, il processo di GP produce risultati che sono non solo unico ma non evidenti Queste gemme nascoste sarebbe quasi impossibile trovare qualsiasi altro modo Infine, automatizzando il processo di generazione, il tempo richiesto per sviluppare una strategia praticabile può essere ridotto da settimane o mesi per pochi minuti, in alcuni casi, a seconda della lunghezza di il file di dati dei prezzi degli input e altri accumulo settings. 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